La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) implementará un nuevo sistema de validación de modelos internos que podría liberar hasta US$1oral 10 mil millones de capital en la banca chilena, según informó latercera.com.
La presidenta de la institución, Catherine Tornel, anunció este martes en un seminario de la Universidad Católica que la CMF reclutará un equipo especializado para evaluar las metodologías de valoración de riesgos que desarrollen las entidades bancarias.
Esta medida busca permitir que los bancos dejen de regirse únicamente por el criterio estándar de Basilea III y puedan presentar sus propios modelos de medición de riesgo de crédito, siempre que cuenten con la aprobación del regulador.
Actualmente, la densidad de los Activos Ponderados por Riesgo (APR) en Chile promedia un 67%, una cifra que Tornel calificó como muy alta en comparación con otras jurisdicciones. Con la implementación de modelos internos, este índice podría bajar al 53%, mejorando en 375 puntos base el índice de adecuación de capital.
Expansión del crédito
El ahorro de capital proyectado permitiría a la industria bancaria aumentar su capacidad para otorgar diversos tipos de financiamiento. “Los modelos internos impactan la totalidad de los activos del banco. Por lo tanto, esos ahorros efectivamente podrían llevar a mayor capacidad de otorgar créditos: comerciales, consumo, hipotecarios”, explicó Tornel durante un punto de prensa.
Para concretar este cambio, la CMF cuenta con un presupuesto de $100 millones aprobado por el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres). Estos recursos se destinarán a la contratación de perfiles técnicos específicos para el nuevo equipo de validación.
La presidenta estimó que el proceso de contratación podría tomar aproximadamente dos meses. Una vez conformado el equipo, los bancos podrán presentar sus propuestas de modelos internos para su revisión técnica.
Desde la Asociación de Bancos (Abif) celebraron la noticia, señalando que el movimiento ayuda a cerrar una brecha con el marco de Basilea que permite el uso de modelos internos desde 2006. El gremio calificó el anuncio como "una buena noticia" para fortalecer la gestión de riesgos del sistema.
La industria financiera ha manifestado anteriormente que los requerimientos de capital actuales son excesivos. El presidente de la Abif, José Manuel Mena, sostuvo el año pasado que el país opera con niveles de capital por sobre lo exigido por Basilea III, lo que ha contribuido a un ciclo de crédito contractivo.
