La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornamente, anunció este martes un plan para revisar los modelos internos de riesgo de la banca chilena, una medida que podría liberar cerca de US$10.000 millones de capital en el sistema financiero.
Durante un seminario organizado por Clapes UC, la autoridad detalló que el objetivo es transitar desde el criterio estándar de Basilea III hacia modelos propios para cada entidad. Esto permitiría que cada banco gestione su riesgo según sus segmentos específicos.
“El capital y los requerimientos solo sirven para incentivar la buena gestión de riesgo y para responder a las personas en caso de que haya fallado alguno de los resguardos”, afirmó Tornel durante su presentación.
Reducción de la densidad de activos
La implementación de estos modelos internos busca reducir la densidad de los activos ponderados por riesgo (APR) en el país. Actualmente, Chile presenta un promedio del 67% bajo el modelo estándar, una cifra significativamente alta en comparación con otras jurisdicciones.
Según las estimaciones de la CMF, la adopción de modelos internos podría bajar este índice hasta un 53%. Este ajuste representaría una mejora de 375 puntos base en el índice de adecuación de capital.
Para ejecutar esta transición, la CMF contará con un presupuesto de aproximadamente $100 millones autorizado por el Ministerio de Hacienda y la Dipres. Estos fondos se destinarán exclusivamente a la formación de un equipo técnico especializado.
“Tenemos los recursos para armar un equipo especializado para la validación de modelos internos”, confirmó la presidenta.
El proceso de contratación comenzará en el corto plazo. Tornel estimó que el nuevo equipo podría estar operativo en un plazo de dos meses, buscando sincronizar los tiempos de la autoridad con las propuestas que presenten las instituciones bancarias.
